Woodies CCI-System Der Commodity Channel Index unter der Lupe!

[marker color=“#34aa6f“]Einmal eine ungewöhnliche Herangehensweise[/marker]

In meiner frühen Börsenlaufbahn habe ich viele Systeme studiert und ausprobiert. Gleich zu Beginn ist mir ein Börsensystem aufgefallen, dass für mich einen gewissen Aha-Effekt hatte. Es ist das Handelssystem von Ken Wood (Woodie). Das CCI-System zeigt wie vielfältig einzelne Indikatoren sein können. Es zeigt, dass man nicht immer die ausgetretenen Pfade benutzen muss, um an sein Ziel zu kommen. Unter Umständen sind neue Wege lukrativer.
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1. Spezialisierung, um die Effektivität zu erhöhen

Ken Wood hat einen besonderen Ansatz. Er konzentriert sich ausschließlich auf einen einzigen Indikator, nämlich dem bekannten CCI. Dabei ist er derart spezialisiert, dass er vielfältige Handelssignale aus dem CCI zieht. Er handelt den CCI sowohl im Trend als auch in Seitwärtsmärkten. Natürlich wechselt er die Strategie innerhalb des CCI, doch seine Konzentration bleibt auf dem Indikator.
Die Krönung dieser Spezialisierung ist sogar, dass er seinen Schülern empfiehlt ganz auf einen Kurs-Chart zu verzichten. Er ist der Meinung, dass Candlesticks, Balken-Charts und auch Linien-Charts nur ablenken. Sie verführen den Trader und produzieren Zweifel. Wenn man ehrlich ist, dann ist das Argument nicht von der Hand zu weisen, denn Börsen sind manchmal unglaublich schnell, und je mehr Informationen der Trader hat, desto langsamer wird die Entscheidungsfindung.

2. Der CCI-Indikator

Der CCI (Commodity Channel Index) ist eine Entwicklung von Donald Lambert. Das Hauptanwendungsgebiet sah er im Gebiet der Rohstoffe. Das war einmal. Seit langem hat sich der CCI in der Technischen Analyse etabliert, und er wird in allen Märkten eingesetzt.
Der CCI berechnet den Abstand des aktuellen Kurses zu einem Gleitenden Durchschnitt. Überschreitet dieser Abstand ein gewisses Maß, zeigt dies den Beginn eines Trends an. Donald Lambert benutzte eine Periodeneinstellung von 20. Heute gilt eine Periodeneinstellung von 14 als Standard. Seine wichtigsten Indikatorgrenzen waren die +100 und -100. Ging der Indikator über +100, dann rechnete er mit dem Beginn eines Aufwärtstrends und bei einem CCI-Wert von unter -100 nahm er einen Abwärtstrend an. Der CCI erreicht im volatilen Wechselspiel sehr häufig die Grenzen von +100 oder -100. Generell einen Trendbeginn zu unterstellen, ist gefährlich. Vermutlich wird Lambert noch weitere Filter benutzt haben, um seinen Handel zu perfektionieren.

3. Woodies-Einstellungen des CCI

Ken Wood arbeitet gleichzeitig mit zwei verschiedenen CCIs in einem Indikatorbild. Es handelt sich um den CCI(14) und den CCI(6). Den CCI(6) bezeichnet er selbst als „Turbo“ weil bedeutend schneller zappelt als der langsame CCI(14). Der CCI(6) dient hauptsächlich als Frühwarnsystem, und weniger als Signalgeber.

Woodies Trendfilter

Für seine Trades filtert Woodie den Schlusskurs noch einmal mit einer Linearen Regression (LinearReg(25)) und mit einem Exponential Moving Average (EMA(34)).
Es gibt drei wichtige Handelssignale, die für einen Trendhandel bestimmt sind. Einige Trader benutzen diese sogar ausschließlich:

1. Zero-Line-Reject
2. Trend-Line-Break (TLB)
3. GB100

Des Weiteren gibt es noch eine größere Anzahl von CCI-Handelsstrategien. Die Strategien sind in der Regel für volatile Märkte ausgelegt. Hierzu gehören auch Strategien gegen den Trend.

4. Zero-Line-Reject (ZLR)

Der ZLR ist ein typischer Trend-Einstieg. Für einen Long-Einstieg sollte der Kurs des Handelswertes oberhalb des LinearReg(25) sein, und der EMA(34) muss eine ansteigende Tendenz haben. Das Handelssignal entsteht demnach, wenn der Markt im Trend ist, und der CCI(14) eine Umkehr in der Nähe der Nulllinie vollzieht. Bei der Nulllinie gibt es oft ein Gleichgewicht des Momentums, deshalb sollte danach eine neue Beschleunigung in Trendrichtung einsetzen.

Wochen-Chart des DAX mit Woodies-CCI Einstiegssignalen bei Zero-Line-Reject-Signale. Schwarze Pfeile sind Gewinn-Trades und rote Verlust-Trades.

5. Trend-Line-Break

Hierbei handelt es sich um einen Trendlinienbruch innerhalb des CCI. Dabei sollte der Ausgangspunkt ein CCI-Wert über +100 oder unter-100 sein. Erst wenn der Ausgangspunkt in einem Extrembereich liegt, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass so viel Marktschwung vorhanden ist, dass nach einem Trendlinienbruch neues Momentum einsetzt.

Wochen-Chart des DAX mit Woodies-CCI Einstiegssignalen über Trendlinienbrüche. Schwarze Pfeile sind Gewinn-Trades und rote Verlust-Trades.

6. GB100

Der GB100 ist eine Mischung aus einem Trendlinienbruch und dem ZLR. Er funktioniert mit einem gewissen „Gummibandeffekt“ als ZLR. Damit ist er ein ZLR, mit einem mit einem Überschreiten der -100er-Linie (Long-Trade). Idealerweise kann der GB100 mit einem Trendlinienbruch kombiniert werden.

Wochen-Chart des DAX mit Woodies-CCI Einstiegssignal über GB100. Der GB100 ergibt sich im Vergleich zu den anderen Systemsignalen wenig. Wenn er erscheint, ist er oft ein Gewinner.

7. Nicht blind starten

Bevor ein Börsenneuling beginnt CCI-Signale in direkte Trades umzusetzen, sollte er den Signaltyp studieren. Am besten ist es sogar, wenn die Signale zunächst von einer Demo-Plattform gehandelt werden. Das ist ideal, um ein Gefühl für das Handelssignal zu bekommen. Erst wenn man sich an die Art des Handelns gewöhnt hat, kann man das CCI-System leicht umsetzen.
Besonders Anfänger sollten auch mit dem vollständigen Signal arbeiten. Das bedeutet zum Beispiel, dass man bei einem 15 Minuten-Chart die volle Candlestick abwarten sollte, bevor der Trade umgesetzt wird. Im Gegensatz zu aggressiven Tradern, die alle CCI-Signale kennen, gibt es dort oft schon Aktionen, bevor die Candlestick fertig ist. Woodie empfiehlt, sich zunächst immer nur mit einer Strategie zu beschäftigen. Erst wenn diese verinnerlicht wurde, zur nächsten überzugehen.

8. Woodies Regeln für den Ausstieg (beispielhaft für Long-Tades)

• Der CCI zeigt einen entgegengesetzten Trendlinienbruch
• Der CCI dreht um, und kreuzt die gegenüberliegende -100er-Linie
• Der CCI zeigt einen Haken (Umkehr) aus einem Extrem von +200
• Es wurde ein vorher festgelegtes Kursziel getroffen
• Der CCI formt eine flache Top-Formation
• Der CCI kreuzt eine horizontale Trendlinie nach unten
• Wenn die Lineare Regression (25) auf Basis des Schlusskurs nicht mehr mit der Position harmoniert.
• Der CCI kreuzt die Nulllinie entgegen die Erwartung.
• Ein Zeit-Stopp, wenn der Trade unverhältnismäßig lange läuft.

9. Tipp für die Anwendung der Woodie-Signale

Bei vielen Software-Anbietern gibt es vorprogrammierte CCI-Signale. Die Trader-Gemeinschaft hat oft Woodies-CCI-Signale direkt als Programm-Code integriert. Diese Programmierungen erleichtern die Arbeit mit dem CCI. Signale werden dann automatisch erkennbar, und der Trader muss nur noch entscheiden, ob er das Signal tatsächlich in die Praxis umsetzen möchte.